بانک مرکزی با سامانه «سین» چارچوب نظارتی را متحول کرد

پایش لحظه‌ای و هشدار زودهنگام ریسک‌های نظام بانکی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مهرداد حاجی‌زاده فلاح، پژوهشگر علوم بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت (سین) اقدام هدفمندی از سوی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است، اظهار کرد: اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تدوین دستورالعمل بانک‌های تخصصی، الزام بانک‌ها به خروج از ناترازی، تدوین و اجرای برنامه اصلاحی برای بانک‌های ناتراز و اجرای فرآیند ادغام، انحلال و گزیر برای چندین بانک و مؤسسه اعتباری ناتراز از جمله فعالیت‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده که همگی با هدف بهبود سلامت نظام بانکی انجام شده‌اند.

وی افزود: بانک مرکزی در کنار این اقدامات، به‌تازگی سامانه یکپارچه نظارت (سین) را راه‌اندازی کرده است که می‌تواند چارچوب نظارتی سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور را به‌کلی متحول کند. 

حاجی‌زاده افزود: مدل نظارتی پیشین عمدتاً پسینی و مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و گزارش‌های خوداظهاری بانک‌ها بود. این رویکرد قدیمی، کاستی‌های فراوانی داشت؛ از جمله تأخیر جدی در شناسایی ریسک‌ها. در نظارت پسینی، شناسایی انحرافات تا زمان تکمیل و تحلیل گزارش‌های مالی سه‌ماهه یا سالانه به تعویق می‌افتاد. این تأخیر اجازه می‌داد ریسک‌هایی نظیر ناترازی نقدینگی، تمرکز پرریسک تسهیلات یا بنگاه‌داری غیرمتعارف در ترازنامه بانک‌ها انباشته شده و تا مرز بحران پیش برود. نبود شفافیت کافی و محدودیت در دسترسی به داده‌های به‌روز نیز دست بانک مرکزی را در اجرای بسیاری از اقدامات اصلاحی بسته بود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، حرکت به سمت نظارت پیشینی برای سیاستگذار پولی حیاتی بود. خوشبختانه با تصویب قانون جدید بانکداری، عبور از نظارت سنتی و حرکت به سمت نظارت پیش‌دستانه به‌عنوان یک الزام قانونی صراحت یافت. این تحول، لزوم حرکت به سوی پارادایمی نوین در نظارت بانکی را که مبتنی بر پایش مستمر، زودهنگام، هوشمند، برخط و ریسک‌محور است، غیرقابل انکار ساخت.

این پژوهشگر علوم بانکی با اشاره به اینکه سامانه یکپارچه نظارت (سین) دقیقاً برای پاسخ به همین خلأ‌ها طراحی و راه‌اندازی شده، اظهار کرد: این سامانه صرفاً یک ابزار گزارش‌گیری نیست، بلکه یک پلتفرم نظارتی یکپارچه است که معماری نظارت بانکی را از اساس متحول می‌کند. 

حاجی‌زاده تصریح کرد: سامانه سین با اتصال به سامانه‌های پایه‌ای اعم از مهتاب (معماری هوشمند تراکنش‌های بانکی)، سمات (سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات)، XBRL (گزارش‌دهی الکترونیک استاندارد)، سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی)، سا‌ها (سامانه احراز هویت الکترونیکی)، شفق (شبکه فراگیر قرض‌الحسنه‌ها)، سامانه روابط اشخاص و سایر سامانه‌ها امکان رصد آنی شاخص‌های حیاتی عملکرد بانک‌ها را فراهم می‌آورد و با تقاطع‌گیری داده‌های این سامانه‌ها، شفافیت عملیات بانکی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد. 

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی نظارت سابق، پراکندگی و ناسازگاری داده‌های دریافتی بود. سامانه سین با تجمیع تمام این داده‌ها در یک مخزن واحد و اعمال استاندارد‌های یکسان، این مشکل را برطرف کرده و امکان تحلیل افقی و مقایسه‌ای بین همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد؛ امکانی که می‌تواند بستری عالی برای رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها باشد. 

این کارشناس پولی و بانکی، هشدار زودهنگام را از دیگر قابلیت‌های کلیدی سامانه سین برشمرد و گفت: این سامانه با تعریف آستانه‌ها و چارچوب‌های نظارتی (مانند حد مجاز ناترازی، نرخ سود یا تمرکز تسهیلات) قادر است به‌محض انحراف از استانداردها، هشدار‌های خودکار صادر کند. این ویژگی به ناظر اجازه می‌دهد پیش از تبدیل یک رفتار پرریسک به بحران ساختاری، در «زمان مناسب» مداخله کرده و محدودیت‌های لازم را اعمال کند. 

حاجی‌زاده به پتانسیل بالای سامانه سین برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) نیز اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل ابرداده‌های شبکه بانکی، الگو‌های پیچیده و روند‌های پنهان ریسک را شناسایی کند که با روش‌های سنتی قابل کشف نیستند. در گام‌های پیشرفته‌تر حتی می‌توان سناریو‌هایی را متصور شد که برخی اقدامات اصلاحی و بازدارنده، با مجوز ناظر، به‌صورت خودکار توسط سیستم اعمال شود.

وی یادآور شد: اصلاح نظام بانکی مدت‌هاست که هم در قانون برنامه، هم در قانون جدید بانک مرکزی و هم در برنامه‌های دولت در دستور کار قرار دارد. در قانون جدید، دامنه اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی گسترش یافته و لازم است بر تمام اشخاص مرتبط نظارت مؤثر داشته باشیم تا ثبات پولی و مالی کشور تضمین شود. در همین راستا و با همکاری بخش‌های مختلف، سامانه یکپارچه نظارت (سین) طراحی شد که تنها بخشی از اقدامات اصلاحی است و به‌زودی در بستر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی توسعه بیشتری خواهد یافت.

حاجی‌زاده در پایان تأکید کرد: نگرانی‌های نظارتی بانک مرکزی بسیار گسترده است. در دهه ۹۰ بانک‌ها تحت فشار شدید تأمین مالی قرار گرفتند و امروزه تقریباً ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است؛ حتی بخشی از تأمین مالی دولت نیز به دوش نظام بانکی افتاده است. از سوی دیگر، نظام بانکی ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد کشور است؛ بنابراین همان‌طور که تخلفات احتمالی در آن می‌تواند آثار گسترده‌ای داشته باشد، اقدامات اصلاحی و مثبت آن نیز تأثیرات عمیقی بر کل اقتصاد خواهد داشت. سامانه سین با پایش مستمر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کمک می‌کند تا هیچ بانکی به شرایط ناترازی پایدار و بحرانی نرسد.